управляемые и неуправляемые риски банковской деятельности: принятие управленческих решений

Цель этой курсовой работы – провести анализ и установить типы рисков, обнаружить проблемы управления всеми рисками, которые связаны с банковской спецификой, а также предложить методы усовершенствования мероприятий для принятия решения по снижению риска.

Данный банк был зарегистрировали в 1992 г. в форме закрытого акционерного общества с уставным капиталом в 20 млн. руб. Его название в те времена звучало как «Ханты-Мансийский банк возрождения и развития народов Севера». С 1996 г. работает в форме акционерного общества открытого типа. С 1997 г. носило название: ОАО «Ханты-Мансийский банк». В 2003 г. ХМБ включил к себе ОАО «Коммерческий Восточно-Европейский Сибирский Банк»(Комвесбанк), а в 2009 г. вошел в состав акционеров Новосибирского Муниципального Банка, при этом купив 25,37% акций. Поэтапно повышая свою часть, к середине августа 2011 г. ХМБ уже контролировал 93,76%, но в октябре 2012 г. полностью вышел из акционеров НМБ.
До 1999 г. главным акционером Ханты-Мансийского Банка были территориальное отделение Пенсионного фонда России. В 1999 г. больше 50% акций кредитного предприятия стало принадлежать государственным учреждениям и компаниям Ханты-Мансийского автономного округа. В декабре 2010 . московский НОМОС-Банк купил пакет акций ХМБ (51,21%). По информации СМИ, сумма соглашения была 12,1 млрд. руб. В сентябре 2012 г. 44,2% акций ХМБ купила у ХМАО - Югры компания «Ферросплав Инвест», которая входит в группу «ИСТ» Александра Несиса - одного из итоговых бенефициаров «НОМОСа». Сумма соглашения составил больше 12,77 млрд. руб..
Банк долгое время выступал муниципальным системообразующим банком Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, который обслуживал депозитные и казначейские счета бюджета, а также внебюджетных фондов ХМАО – Югры и счета иных органов власти, при всем этом активно развивал и розничный бизнес. В общем, клиентскую базу ХМБ создавало больше 40 тыс. частных и юридических лиц предпринимателей и примерно 3,5 млн. физических лиц.

Во время появления рисковой ситуации у банка повышается вероятность утратить не только свои, но и заемные средства юридических и физических лиц. Это может повлечь большие материальные убытки участников, связанных между собой денежнвми и кредитными обязательствами.
Из-за этого банк для уменьшения рисков обязан производить систему управления относительно любого конкретному риску, установить отрасль его действия, установить уровни принимаемого риска, его воздействие на рентабельность, качество капитала и активов.
К основным управляемым рискам коммерческого банка относят те риски, на которые банк может воздейтсвовать в процессе принятия управленческих решений. Такими рисками являются процентный риск, риск потери доходности, риск ликвидности, операционный риск.
Система управления различными банковскими рисками - это объединение приемов (методов и способов) работы работников банка, которые позволяют обеспечить позитивный финансовый итог во время наличия неопределенности в условиях деятельности, спрогнозировать наступление определенного рискового события и принимать отдельные меры к снижению или исключению его негативных последствий.
АО «Ханты-Мансийский банк Открытие» - это один из наибольших универсальных розничных банков РФ. В 2016 году наблюдалась наибольшая степень незащищенности банковской организации от вероятного невозврата ссуд, в этом году коэффициент риска равеняется 0,83. В течении года имеет доля просроченных ссуд имела тенденцию к росту, но за последнее 6 месяцев ‒ к уменьшению. На протяжении года доля резервирования на потери по ссудам обладает тенденцией к увеличению, но за последнее 6 месяцев имеет тенденцию к падени. Величина норматива размера больших кредитных рисков Н7 (макс.800 %) на протяжении года и последнего полугодия обладает тенденцией к падению.
На последнюю дату уровень просроченных ссуд является намного выше среднего показателя по банкам России (примерно 3-4 %). Уровень резервирования на последнюю из рассматриваемых дат намного выше, чем средний показатель по банкам России (примерно 10-11 %). Оценка финансовой деятельности и статистические сведения за прошедший год банка АО «Ханты-Мансийский банк Открытие» говорят про некоторые негативные тенденции, способные повлиять на финансовую стабильность банковской организации в перспективе. Можно сказать, что в банковской деятельности присутствуют управляемые риски, наиболее значимый из которых – кредитный.
Система управления банковскими рисками АО «Ханты-Мансийский банк Открытие» предусматривает оценку риска по 2-м направлениям: качественный и количественный анализ. Количественный анализ направлен на выявление уровня рисков и включает: выбор критериев, устанавливающих степень риска; установление их допустимого уровня для банка; расчет фактической цены потерь по каждому из видов риска; прогнозирование вероятного роста либо уменьшения ния рисков на перспективу. Качественный же анализ опирается на их точное выделение специфичных каждому виду банковских рисков факторов.
Важнейшая составляющая риск-менеджмента в банке ‒ это внутренний контроль. Главным его назначением является учреждение оперативной системы мероприятий для своевременного нивелирования отрицательных тенденций в работе банка. Цель банковской риск-аналитики ‒ это получение необходимых сведений про банковскихе операции, про структуру размещенных и привлеченных проценточувствительных ресурсов, свойствах риска и его влияния на каждый продукт и услугу банка, а также степень воздействия внешней среды на работу кредитной организации в общем (макроэкономические, политические, региональные, страновые риски).
Стрессоустойчивостью банка называется его способность противостоять внешним и внутренним рискам, на которую воздействуют такие показатели как: наличие ресурсной базы и ее качество; прибыльность; качество фондирования; ликвидность; масштаб деятельности; качество активов; уровень удовлетворенности клиентов достаточность капитала и т.д. Относительно каждого из рисковых факторов начисляют определенный балл, который формирует стрессоустойчивость банка. На базе расчетов формируется анализ возможных потерь банка в итоге выполнения стрессовых условий.