Межбанковский кредит , его виды и особенности

Цель курсовой работы заключается в том, чтобы изучить теоретические подходы к пониманию роли межбанковского кредита и его отдельных видов, а также исследовать современные тенденции развития межбанковского кредитования в России.

Виды межбанковских кредитов могут быть классифицированы в зависимости от их назначения. Банки-кредитодатели стремятся к эффективному размещению временно свободных ликвидных средств. Цель банка, получающего краткосрочный кредит – подержание ликвидности. Долгосрочный межбанковский кредит, как правило, выступает в качестве дополнительного ресурса, используемого для реинвестирования.
Сделки межбанковского кредитования осуществляются в национальной и иностранной валюте, с наличием материального обеспечения и без него. Они отличаются низкой, умеренной и высокой степенью риска. Колебания процентных ставок по сделкам межбанковского кредитования характеризуются как слабые, умеренные и значительные.
Техника предоставления ресурсов на рынке межбанковского кредитования может быть различной. Наиболее простая форма межбанковского кредитования та, которая используется главным образом в случае сверхкраткосрочных межбанковский кредитов – единовременное предоставление денежных средств по твердой ставке на весь срок в полной сумме. Для среднесрочного, а тем более долгосрочного межбанковского кредитования используются более сложные формы их предоставления.
Наиболее распространенными являются кредиты на условиях «стэнд-бай», возобновляемые (ролловерные) МБК, срочные револьверные МБК, предоставление кредитов частями (траншами). В случае если у банков валюта обязательств по межбанковскому кредиту и дата валютирования совпадают, допускается их взаимозачет (неттинг).
Подробный анализ размещаемых на рынке межбанковского кредита ресурсов через призму срочности позволит более детально рассмотреть классификационные признаки сделок межбанковского кредитования.
Внутридневные кредиты (в течение дня) привлекаются для уменьшения издержек и оперативного проведения платежей. Их привлечение основано на том предположении, что эти кредиты будут погашены в течение рабочего дня. Колебания ставок по таким межбанковским кредитам могут быть значительными даже в течение банковского дня. Межбанковские кредиты сроком на один день характеризуются прежде всего тем, что банки размещают собственные и «клиентские» деньги, поступившие на их корреспондентский счет, но не востребованные клиентами. Учитывая, что средства могут понадобиться клиентам в любой момент, банки предпочитают выдавать однодневные межбанковские кредиты. Банки, привлекающие однодневные ресурсы, берут их для проведения текущих платежей или для покрытия взятых ранее межбанковских кредитов. Так как эти кредитные сделки, как правило, осуществляются по генеральному соглашению, заключенному между банками, то оформляются они быстро. Однодневные кредиты занимают наибольшую долю на рынке межбанковского кредитования и характеризуются низкой степенью риска. Ставки по однодневным кредитам подвержены серьезным колебаниям не только в пределах месяца, но и в пределах банковского дня. Необходимо отметить, что на динамику ставок по однодневным межбанковским кредитам в сторону их увеличения на протяжении месяца могут оказывать влияние проводимые аукционы по размещению государственных ценных бумаг, если накануне аукциона банки начнут аккумулировать свои средства с целью вложения их в государственные ценные бумаги. Повышенные ставки в день аукциона могут объясняться невозможностью вывода неиспользованных на аукционе ресурсов на корреспондентский счет банка в тот же день, поскольку схема расчетов «день в день» не действует в день проведения аукциона. Кроме того, рост ставок по однодневным межбанковским кредитам наблюдается в налоговые дни и дни выплат заработной платы.
Специфическим видом однодневных межбанковских кредитов являются так называемые однодневные расчетные кредиты (кредиты овернайт), предоставляемые Центральным банком России банкам для бесперебойности расчетов.
При выдаче кредитов для поддержания ликвидности Центральный банк РФ, с одной стороны, реализует свою функцию кредитора последней инстанции, осуществляя, таким образом, рефинансирование банков, а, с другой – становится участником рынка межбанковского кредитования.
Межбанковский кредит может быть предоставлен как с использованием посредника, так и в результате прямого договора между кредитором и заёмщиком. Помощь банка посредника («свитчующего банка») необходима если сумма, предоставляемая кредитором заемщику превышает предельный лимит установленный ЦБ РФ. В этом случае банк-кредитор предоставляет межбанковский кредит банку-посреднику, а тот одновременно выдает его банку-заемщику. За оказание данной услуги банк-посредник получает свою комиссию в виде разницы между процентными ставками привлечения межбанковского кредита от банка-кредитора и размещения МБК банку-заемщику. Данная операция называется свитчем, а банк-посредник – свитчующим банком.
Для проведения операций на рынке межбановского кредитования банки чаще всего заключают между собой Генеральное соглашение (договор) об общих условиях проведения межбанковских операций. В дальнейшем в рамках этого соглашения банки заключают между собой сделки купли- продажи ресурсов. «Указанные сделки могут заключаться как по телефону, так и по системе REUTERS. После заключения сделки стороны по системе SWIFT, Телекс, Клиент-Банк или иным способом обмениваются друг с другом подтверждениями, содержащими условия, согласованные при ее заключении».
Условия сделки межбанковского кредитования представлены на рисунке 1.1
Возможно также проведение сделок МБК на основе разовых кредитных соглашений (договоров), в которых прописываются все условия заключенной сделки. Такой механизм, как правило, используется при заключении сделки через посредника. В этом случае, как показывает практика, заключаемый договор является трехсторонним. Третьей стороной договора, помимо банка-продавца и банка-покупателя кредитных ресурсов, выступает посредник, и сумма его вознаграждения или порядок ее определения прописываются в самом договоре.

Пользователями рынка межбанковских кредитов являются кредиторы и заемщики. Кредиторы размещают межбанковские кредиты и (или) депозиты (Центральный банк и коммерческие банки). Заемщики получают данные кредиты и (или) депозиты (Центральный банк, коммерческие банки и иные кредитные организации (имеющие право проводить соответствующие денежные операции)).
Главной функцией рынка межбанковских кредитов для большинства банков является обеспечение своей текущей краткосрочной ликвидности.
Банк России предоставляет кредитным организациям в автоматическом режиме внутридневные кредиты, кредиты овернайт и в режиме запроса – ломбардные кредиты. Внутридневные кредиты – кредиты Банка России, предоставляемые кредитной организации путем осуществления платежа с ее банковского счета сверх остатка денежных средств на данном счете. Кредиты овернайт предоставляются банкам только тогда, когда они не могут изыскать возможность получения кредита на рынке межбанковских кредитов. Предоставляется кредит путем списания средств с корреспондентского счета банка по платежным документам при отсутствии или недостаточности средств на счете банка в расчетном подразделении Банка России.
Эффективность деятельности любой кредитной организации в большой мере зависит от особенностей формирования ресурсной базы банка, а также от того, какие источники формируют структуру ресурсов и в каком соотношении. Привлеченные и заемные средства покрывают около 90% всей потребности банков в денежных ресурсах для осуществления активных операций, прежде всего кредитных.
Межбанковское кредитование осуществляется с целью поддержания ликвидности банка или обеспечения рентабельного вложения средств.
Среди источников кредитных ресурсов банка могут быть и кредиты Банка России, которые предоставляются в порядке рефинансирования при условии обязательного соблюдения банками экономических нормативов и резервных требований. Банк России, являясь кредитором последней инстанции, организует систему рефинансирования кредитных организаций, в том числе устанавливает порядок и условия рефинансирования, а также осуществляет операции рефинансирования кредитных организаций, обеспечивая тем самым регулирование ликвидности банковской системы.
Отличительной особенностью заемных источников ресурсов банка от привлеченных является то, что инициатива привлечения данных ресурсов принадлежит банку, а в случае с привлеченными денежными ресурсами активной стороной является вкладчик.
Межбанковский кредитный рынок имеет ряд особенностей:
– неоднородность и большое число участников;
– тесная связь с мировым финансовым рынком;
– сегментация и концентрация российского рынка межбанковских кредитов;
– замкнутость рынка;
– сверхкраткосрочный характер (большая часть сделок заключается сроком до 7 дней с целью регулирования ликвидности);
– на рынке межбанковского кредитования банки чаще всего работают без обеспечения (бланковые кредиты). Это объясняется сверхкраткосрочным характером проводимых кредитных операций и доверием, основанном на предпосылке, что банки являются более надежными заемщиком, чем клиенты небанковского сектора.
Таким образом, на данный момент существует большой выбор разновидностей межбанковского кредитования, который дает возможность банкам активно и эффективно привлекать денежные средства, проводить операции на рынке межбанковского кредитования, получая максимальную прибыль, поддерживая постоянную ликвидность
Межбанковское кредитование помогает банкам оперативно и результативно привлекать денежные средства для формирования ресурсной базы банка, проводить операции на рынке межбанковского кредитования, получая максимальную прибыль, поддерживая постоянную ликвидность.
Для российского рынка межбанковского кредитоввания характерным является наличие тесных связей между его участниками - кредитными организациями, что увеличивает банковские риски и ограничивает выполнение банками своих функций, в первую очередь посреднических. На рынке МБК остаются нерешенными проблемы, среди которых следует назвать следующие:
- наличие недоверия между коммерческими банками;
- недостаточная развитость инструментов минимизации рис ков потерь от операций на МБК;
- высокая зависимость от внешних факторов;
- преобладание сделок краткосрочного характера;
- неустойчивое финансовое положение и рост числа банков, лишившихся лицензий на осуществление банковской деятельности.
Для повышения уровня функционирования рынка межбанковского кредитования необходимо добиться прозрачности рынка и всех его участников и сформировать эффективный механизм снижения и страхования рисков потерь от операций на межбанковском рынке. Данные меры позволят сохранять меж банковские связи в стабильном состоянии, минимизировать кредитные риски и риски фондирования и в целом обеспечить устойчивость банковского сектора.