выступит всестороннее изучение кредитного риска, возникающего в ходе активных операций, проводимых банком | Пример курсовой работы

выступит всестороннее изучение кредитного риска, возникающего в ходе активных операций, проводимых банком

Целью работы выступит всестороннее изучение кредитного риска, возникающего в ходе активных операций, проводимых банком.

Метод экспертных оценок складывается из сбора и обработки мнений экспертов, составления обобщающих рейтинговых оценок и их привязки к определенным зонам рисков. Данный метод особо важен там, где требуются оценки внешней, для банка, среды с целью выявления факторов системных рисков в экономике и в банковском секторе, в частности. Иные существующие методики позволяют корректно оценить указанные риски.
Аналитический метод – это метод углубленного анализа выявленных зон рисков для установления оптимальных уровней приемлемых рисков для каждого вида банковских операций или их совокупности.
На выбор того или другого метода влияет характер банковской операции, а также вид возникающего риска. Простейшие методики расчета рыночных рисков включают моделирование чистого процентного дохода и стоимости портфеля. Более сложные методики складываются из расчета чувствительности стоимости портфеля к разным рыночным факторам (альфа-анализ, бета-анализ, анализ дюрации и пр.) и расчета рисковой стоимости (value-at-risk) портфеля. Рисковая стоимость сейчас – наиболее популярный инструмент, используемый в управлении рыночными рисками.
Риск можно с достаточной высоким уровнем точности определить с помощью анализа потерь. Количественно размер риска может быть выражен в абсолютных или относительных величинах. Если относить размер возможных потерь к какому-либо показателю, который характеризует банковскую деятельность (например – к величине кредитных ресурсов), применительно к осуществлению конкретной операции, получатся размер риска в относительном выражении. Относительное выражение риска в форме утвержденного допустимого уровня, при проведении разных банковских операций, используется при разработке политики банка.
По результатам количественной оценки риска формируется необходимость определения одного из трех вероятных вариантов стратегии: избежания, принятия или применения инструментов снижения уровня риска.
Есть несколько способов управления риском. Сюда относятся диверсификация; управление качеством; использование собственного капитала; использование принципа взвешивания рисков; учет внешних рисков; систематический анализ финансового состояния клиента (например, платежеспособности, кредитоспособности), применение принципа разделения риска; выдача крупных кредитов только на консорциональной основе; использование плавающих процентов; введение практики депозитных сертификатов; расширение переучетных операций; страхование кредитов и депозитов; введение залогового права и т.д.
Управление кредитным риском – это организованный определенным образом порядок действий, разделяемых на такие этапы: выявление факторов риска; оценка его степени; определение стратегии (принятие решения о принятии риска, отказе от выдачи кредита или применении способов снижения риска); обозначение методов снижения риска; контроль над изменением уровня кредитного риска. Последовательность этапов процесса управления кредитным риском представлена на рис. 4.
В настоящей работе было проведено исследование в части теоретических и практических сторон регулирования банковских кредитных рисков на примере АО АИКБ «Енисейский объединенный банк».
В соответствии с поставленной целью в работе были решены следующие задачи:
В первой главе рассмотрены теоретические вопросы регулирования кредитного риска в коммерческом банке, сформировано понятие риск-менеджмента в кредитном банке, непосредственно самого кредитного риска, приведена классификация кредитных рисков. Были представлены методы анализа банковских рисков и оценки кредитоспособности заемщика, представлены подходы к управлению кредитными рисками, порядок управления кредитным портфелем банка, описаны основные банковские нормативы, определяющие допустимые лимиты кредитных рисков банка и порядок их исчисления.
Во второй главе нестоящей работы проведены анализ и оценка кредитных рисков в ОА АИКБ «Енисейский объединенный банк». Была рассмотрена его экономическая характеристика, изучены методы оценки и регулирования, управления кредитными рисками, проведен анализ финансовой деятельности банка, в целом, и анализ кредитного риска, в частности.
В третьей главе были сформированы и внесены предложения по диверсификации кредитного портфеля банка таким образом, чтобы при снижении размера низкодоходных размещений (кредитование Центрального Банка Российской Федерации приносит значительно меньший уровень дохода, в сравнении со всеми прочими направлениями размещения кредитных ресурсов).
Была выработана единая программа перераспределения ресурсов, которая помимо размещения денежных ресурсов в банковском секторе (среди коммерческим банков), дала бы банку возможность, при сохранении минимального уровня риска, поднять доходность активных операций более чем на пять процентов, в сравнении с размещением в ЦБ РФ.
По итогам проведенного исследования (и теоретической, и практической его части) сформировано данное заключение.
Текущий период в экономике Российской Федерации, в целом, достаточно сложен – непрерывно сменяющие друг друга глобальные и локальные экономические кризисы заставили многие банки, если не отказаться вовсе, то значительно снизить объемы предоставления кредитов. На фоне всеобщего падения уровня доходов населения, массового банкротства и сворачивания мелкого и среднего бизнеса, нестабильности цен и сложности в прогнозировании финансового положения заемщиков, ОА АИКБ «Енисейский объединенный банк» выбрал собственный путь снижения кредитных рисков, избрав наиболее безрискового заемщика в лице Центрального Банка Российской Федерации. Однако, данное направление размещения денежных средств, не может служить единственным вектором кредитной политики банка, ввиду его низкой доходности, слабой диверсификации и потери клиентской базы.
Успешное руководство кредитным портфелем банка лежит в умении управлять балансом риска и доходности в той мере, когда банком достигается максимально возможная прибыль при минимально допустимых рисковых издержках. Вероятнее всего, существующая в настоящее время в банке кредитная политика носит временный характер и в ближайшее время будет пересмотрена руководством банка в пользу более доходных направлений кредитования.
Целью работы выступит всестороннее изучение кредитного риска, возникающего в ходе активных операций, проводимых банком.

Что думаете про курсовую?

Поставьте оценку!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.