Управление рисками в проекте | Пример курсовой работы

Управление рисками в проекте

целью данной курсовой работы является изучение основ анализа и управления рисками в проекте.

Анализ чувствительности – это стандартный метод количественного анализа, который заключается в изменении значений критических параметров (в нашем случае физического объема продаж, сметной стоимости проекта и цены реализации), подстановке их в финансовую модель проекта и расчете показателей эффективности проекта при каждом таком изменении. Анализ чувствительности можно реализовать, как с помощью специальных программных пакетов (project Expert, «Альт-Инвест»), так и программы Excel. Данный анализ показывает, насколько сильно изменяется основной показатель проекта при определенном изменении заданных параметров этого проекта. Для проведения анализа чувствительности используется следующий алгоритм, представленный на рисунке 4.

Рисунок 4. Алгоритм проведения анализа чувствительности проекта к рискам

Анализ чувствительности очень нагляден, однако главным его недостатком является то, что анализируется влияние только одного из факторов, а остальные считаются неизменными. На практике же обычно изменяются сразу несколько показателей. Оценить подобную ситуацию и скорректировать ЧТС проекта на величину риска помогает сценарный анализ [17].
Сценарный анализ осуществляется в соответствии с нижеследующим алгоритмом. Для начала необходимо определить перечень критических факторов, которые будут изменяться одновременно. Для этого, используя результаты анализа чувствительности, можно выбрать 2-4 фактора которые оказывают наибольшее влияние на результат проекта. Рассматривать одновременно большее количество факторов не имеет смысла, поскольку это только усложняет расчеты. Обычно рассматривают три сценария: оптимистический, пессимистический и наиболее вероятный, но при необходимости их число можно увеличить. В каждом из сценариев фиксируется соответствующие значения отобранных факторов, после чего рассчитываются показатели эффективности проекта [19].
Анализ вероятностных распределений потоков платежей позволяет получить полезную информацию об ожидаемых значениях NPV и чистых поступлений, а также провести анализ их вероятностных распределений. Вместе с тем использование этого метода предполагает, что вероятности для всех вариантов денежных поступлений известны либо могут быть точно определены. В действительности в некоторых случаях распределение вероятностей может быть задано с высокой степенью достоверности на основе анализа прошлого опыта при наличии больших объемов фактических данных. Однако чаще всего такие данные недоступны, поэтому распределения задаются исходя из предположений экспертов и несут в себе большую долю субъективизма.
Деревья решений – метод, имеющий определенные ограничения. Ограничением практического использования данного метода является исходная предпосылка о том, что проект должен иметь обозримое или разумное число вариантов развития. Метод особенно полезен в ситуациях, когда решения, принимаемые в каждый момент времени, сильно зависят от решений, принятых ранее, и в свою очередь определяют сценарии дальнейшего развития событий. В случае, когда точные оценки параметров задать нельзя, а аналитики могут определить только интервалы возможного колебания показателя, используют метод имитационного моделирования Монте-Карло [24].
Таким образом, рассмотренные нами методы оценки инвестиционных рисков позволяют при комплексном использовании качественного и количественного анализа представить более полную картину возможных рисков и их причин.
В курсовой работе показано, что понятие «неопределенность» тесно связано с понятием «риск». Неопределенность, связанная с возможностью возникновения в ходе реализации решения неблагоприятных ситуаций и последствий, характеризуется понятием «риск». В рассмотренных определениях риск, как правило, связывается только с возможностью нежелательного развития событий. Вместе с тем давно подмечено и особое свойство риска: стремление свести его к минимуму часто одновременно приводит к снижению дохода.
Оценка рисков производится в процессе планирования проекта и включает качественный и количественный анализ. Если по итогам оценки проект принимается к исполнению, то перед предприятием встает задача управления выявленными рисками. По результатам реализации проекта накапливается статистика, которая позволяет в дальнейшем более точно определять риски и работать с ними. Если же неопределенность проекта чересчур высока, то он может быть отправлен на доработку, после чего снова производится оценка рисков.
Всю работу над риском целесообразно рассматривать только в системе отношений между субъектами и объектами управления риском, т. е. в некой системе. Система управления представляет собой сложный механизм воздействия управляющей системы на управляемую с целью получения желаемого результата. Таким образом, управление риском как система состоит из двух подсистем: управляемой подсистемы (объекта управления) и управляющей подсистемы (субъекта управления).
В курсовой работе была рассмотрена система управления проектными рисками в ПАО «Сбербанк». Было показано, что, в соответствии со Стратегией развития ПАО «Сбербанк» до 2020 г., консервативная политика управления риском является одним из ключевых элементов бизнес-модели ПАО «Сбербанк». Руководство ПАО «Сбербанк» планирует и дальше снижать уровень расходов на создание резервов и довести его до 1,3% к 2020 г. Ключевым драйвером снижения риска ПАО «Сбербанк» является дальнейшее совершенствование системы управления банковскими рисками за счет внедрения продвинутой аналитики в процессы риск-менеджмента, мониторинга риска в режиме реального времени, поддержания высокого качества портфеля.
Однако система риск-менеджмента в ПАО «Сбербанк» имеет и некоторые недостатки, в частности, отсутствие исследования и систематизации различных факторов для понимания и прогнозирования возможных причин их разнообразия, силы воздействия на финансовые результаты работы банка и результативность модернизационных процессов в области риск-менеджмента. Поэтому с целью совершенствования управления проектными рисками в ПАО «Сбербанк» предлагается использовать факторный подход к модернизации системы риск-менеджмента.
целью данной курсовой работы является изучение основ анализа и управления рисками в проекте.

Что думаете про курсовую?

Поставьте оценку!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.