Управление ликвидностью банка промсвязьбанк

цель курсовой работы звучит следующим образом: сформулировать методологию принятия решений по управлению ликвидностью коммерческого банка на основе ее анализа.

Так, например, метод управления резервной позицией включает в себя существенные достоинства и не менее существенные недостатки. Основан на определении резервной позиции. Это означает, что вторичные резервы не формируются заранее, а только анализируется, какое количество фондов необходимо для восполнения прогнозируемого оттока.
Преимущества метода очевидны:
- уменьшается доля низкодоходных активов;
- при изъятии депозитов валюта баланса банка уменьшается в меньшей степени
К недостаткам можно отнести появление дополнительных рисков, таких как:
- риск изменения процентных ставок;
- риск доступности фондов.
Метод управления кредитной позицией основан на определении объема денежных средств, которые банк получит в краткосрочном периоде, в случае невозобновления краткосрочных кредитов. К недостаткам этого метода относится появление риска доступности фондов.
Таким образом, мы рассмотрели основные методы управления ликвидностью коммерческого банка. Однако данные методы, применяемые к управлению ликвидности, предполагают разделение управления ее внутренними и внешними источниками. Практика же показывает, что поддержание оптимального уровня ликвидности затрагивает практически все аспекты деятельности банка и требует проведения комплексной и сбалансированной политики в отношении управления его активами и пассивами.

Ликвидность банка означает способность банка своевременно и полностью выполнять свои платежные обязательства, вытекающие из торговых, кредитных и иных операций денежного характера. Уровень ликвидности оказывает воздействие на общее финансовое состояние банка, платежеспособность, эффективность его деятельности и конкурентоспособность. Понятие «ликвидность банка» охватывает как внутреннюю систему финансового менеджмента банка, так и условия функционирования во внешней среде, поэтому различают внутренние и внешние факторы, воздействующие на показатели ликвидности.
Для стабильного функционирования коммерческого банка необходимо постоянно проводить анализ его ликвидности на основе нормативов Банка России (централизованным путем), а также исходя из коэффициентов, принимаемых к расчетам каждым банком самостоятельно (децентрализованным путем). В рамках централизованного управления определяются обязательные к исполнению нормативы и правила, выбор инструментов регулирования ликвидности, а также организация мониторинга за соблюдением установленных правил ликвидности.
Для поддержания приемлемого уровня ликвидности каждый банк разрабатывает свою политику и применяет на ее практике. Политика управления ликвидностью направлена на удовлетворение потребности, т.е. спроса клиента и используется как мера против снижения рентабельности прибыли и активов.
Исследуемый банк «Промсвязьбанк» – один из ведущих российских частных банков с активами 1,0 трлн руб. и собственными средствами (капиталом) 123 млрд руб. по состоянию 01.07.2015 согласно данным по РБСУ, основан в 1995 году. Промсвязьбанк занимает 10-е место по объему собственного капитала среди крупнейших российских банков по версии «РИА Рейтинг» на 1 июля 2015 года. В актуальном рейтинге журнала The Banker Промсвязьбанк входит в 500 крупнейших банков мира по размеру собственного капитала.
Анализ структуры высоколиквидных активов «Промсвязьбанк» показал, что за последний год (по состоянию на 01 Ноября 2015 г.) незначительно изменились суммы средств в кассе, высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, сильно увеличились суммы средств на счетах в Банке России, корсчетов НОСТРО в банках (чистых), высоколиквидных ценных бумаг РФ, уменьшились суммы межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок вырос за год с 106.46 до 161.55 млрд. руб.
Основные нормативы ликвидности банка имеют удовлетворительные значения и тенденцию к росту за анализируемый период. Сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года имеет тенденцию к значительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению, сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к значительному росту, а экспертная надежность банка в течение года имеет тенденцию к незначительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению.
С целью управления ликвидностью банка «Промсвязьбанк» были предложены следующие мероприятия:
- регулирование ликвидности путем проведения операций РЕПО с Банком России;
- кредитование крупных корпоративных клиентов;
- внедрение комплекса факторинговых услуг;
- осуществление дополнительного выпуска ценных бумаг.
Реализация данных предложений положительно скажется на финансовой деятельности и ликвидности анализируемого кредитного учреждения и окажет влияние на конечные финансовые результаты деятельности финансовой организации.