Методики рейтинговой оценки надежности коммерческих банков на примере ПАО Совкомбанк | Пример курсовой работы

Методики рейтинговой оценки надежности коммерческих банков на примере ПАО Совкомбанк

Целью данной курсовой работы является разработка мероприятий, направленных на улучшение надежности (на примере ПАО «Совкомбанк»).

Рейтинговая оценка финансовой устойчивости коммерческих банков представляет собой комплексный подход в определении финансового состояния отдельно взятого банка, а также выявление базовых закономерностей его развития. Рейтинг (с англ. «rating» – переводится как «оценка») – это комплексная оценка банка, которую ему присваивает рейтинговое агентство. Рейтинг показывает, к какой именно категории относится банк относительно идеального банка.
Рассмотрим зарубежные методы оценки финансовой устойчивости.
1. Система CAMELS, рейтинговая система, предложенная Мировым банком, которая включает:
– Capital (достаточность капитала);
– Assets (качество активов);
– Management (управление);
– Earning (поступление);
– Liquidity (ликвидность);
– Sensuality (чувствительность к рыночному риску).
Значения показателей, на основании которых осуществляется выстраивание оценки рейтинговой системы CAMELS могут быть определены, опираясь на определенные документы (call reports – то есть отчетность, которую предоставляют банки каждый квартал). Данные документы можно получить у ЦБ РФ. Каждый банк предоставляет унифицированную отчетность о собственной деятельности (UBPR – Uniform Bank Performance Report). В данном отчете можно обнаружить как значения показателей деятельности банка за отчетный период, так и аналогичные показатели банковской деятельности за прошлые отчетные периоды (при этом отчетным периодом считается период от 3 до 4 лет). В процессе проводимого анализа во внимание будет приниматься тренд (то есть изменения по данным за последние отчетные периоды). Особенно важно не просто провести мероприятия по определению количественных показателей, а провести работ по определению группы факторов, ставших следствием имеющихся изменений.
Значения показателей будут оцениваться по шкале от одного до пяти баллов (при этом для значения 1 – присваивается категория «здоровый», для значения 2 – присваивается категория «удовлетворительный», для значения 3 – присваивается категория посредственный; для значения 4 присваивается категория «критический»; для значения 5 присваивается категория «неудовлетворительный». Опираясь на полученные значения будет проводиться определение сводного рейтингового показателя При всем при этом оценка всех элементов будет осуществляться на основании более «мелких» элементов. Представим основные показатели, которые чаще всего встречаются во многих исследованиях (см. приложение 1). После того как будет проведена оценка всех элементов, будет проводиться выставление сводного рейтинга (composite rating) (см. таблицу 2).
Таблица 2 – Оценка рейтинга
Нынешнее развитие организаций в рамках границ Российской Федерации сталкивается с процессом постоянного преодоления кризисного положения, в том числе постоянного определения особенных требований к уровню финансовой устойчивости, выступающего в качестве стратегического фактора финансовой безопасности организации и повышения ее деловой активности и инвестиционной привлекательности. На основании положения глобализации экономического пространства происходит выделение актуальности определенных вопросов, которые могут относиться к процессу управления уровнем финансовой устойчивости организации. Для решения поставленного вопроса необходимо совершенствование концепции управления финансовой устойчивостью организации. Одним из условий успешного ведения бизнеса в России является – присутствие у организации собственного имущества, основная доля которого может приходиться на объекты основных средств, за счет которых производится формирование производственно-технической базы. Еще необходимо выделение того момента, что объекты основных средств выступают в качестве более дорогостоящих и долго действующих активов, на основании чего подчеркивается необходимость проведения периодических проверок и контролирования учета наличия, сохранности, перемещения объектов основных средств и начисления амортизации по ним в качестве одной из наиболее весомых и существенных статей отчетности.
Практическая часть работы была построена на основании исследования значений показателей эффективности деятельности АО «Райффайзенбанк». В ходе проведенного исследования мы выяснили, что данный банк осуществляет довольно эффективную деятельность, но все же присутствуют определенные проблемы, такие как:
– низкий уровень доходности от кредитного отдела банка;
– рост расходов;
– низкий уровень квалифицированности сотрудников. 
Для улучшения эффективности деятельности банка нами были предложены следующие мероприятия:
– усовершенствовать систему ключевых показателей деятельности одного из низкодоходных отделов – кредитного отдела;
– сформировать новую систему стимулирования персонала на основании KPI;
– начать внедрение нового кредитного и депозитного продукта;
– ввести новую методику оценки кредитоспособности для физических лиц.
За счет реализации данных мероприятий руководство банка сможет добиться увеличения общего количества доходов за счет роста доли процентных доходов и снижения расходов на РВПС – как следствие, будет повышена надежность банка.
Целью данной курсовой работы является разработка мероприятий, направленных на улучшение надежности (на примере ПАО «Совкомбанк»).

Что думаете про курсовую?

Поставьте оценку!