Макропруденциальное и микропруденциальное регулирование банковского сектора и его инструментарий

целью курсовой работы стала разработка практических рекомендаций, которые направлены на улучшение макропруденциального и микропруденциального регулирования банковского сектора.

Объекты макропруденциальной политики представлены взаимоотношениями финансовых посредников, финансовых рынков, инфраструктурой финансового рынка, а также финансовой системы и реальным сектором. Макропруденциальная политика находится на промежуточной позиции между денежно-кредитной политики ЦБ РФ, которая направлена на достижение цели макроэкономической стабилизации, и микропруденциальным регулированием и надзором, который предназначен для того, чтобы предотвратить несостоятельность отдельных финансовых посредников, а также защитить интересы кредиторов, клиентов и вкладчиков.

1.2. Сравнение микропруденциального и макропруденциального надзора

Международный кризис обнаружил ряд недостатков и слабых мест финансового регулирования и надзора, которые обусловлены тем, что регулятор главное внимание уделял платежеспособности и устойчивости отдельных банков и указал на важность проведения системной работы с финансовым сектором в общем. Это вызывает необходимость соответствующего регулирования рынков и операций, которое отражает взаимосвязь между кредитными учреждениями, а также между банками и иными участниками финансовой системы. В связи с этим появилась необходимость сместить стратегический акцент на макропруденциальный надзор в дополнение к имеющемуся микропруденциальному надзору [7].
В международной практике банковских регуляторов концепция макропруденциального регулирования и надзора была сформирована в 2000–2006 гг. под эгидой Банка международных расчетов (БМР). Макропруденциальное регулирование и надзор должны быть сосредоточены на системной стабильности всей финансовой системы. Значительное внимание при этом должно быть уделено системно значимым кредитным учреждениям и взаимосвязям в финансовой отрасли, так как риск системной стабильности связан с коллективным поведением всех участников финансового рынка, в ходе чего для регулятора риски в финансовой сфере имеют эндогенный характер.
Микропруденциальное регулирование в отличие от макропруденциального надзора регулирует отдельные банки и их риски, а деятельности финансового сферы в общем уделяют несущественное внимание.
Сравнение макропруденциального и микропруденциального регулирования и надзора указано в таблице 1 [16].

Под микропруденциальной политикой понимают совокупность превентивных мероприятий в области пруденциального регламентирования, цель которых состоит в минимизации затрат, которые понесет категория участников финансового рынка в случае возникновения одного или нескольких видов финансового риска: кредитный риск, рыночный риск, операционный риск, риск ликвидности и т. д. Микропруденциальный подход по своему определению не дает возможности гарантировать устойчивость всей системы, так как работа финансовых посредников вызывает несколько экстерналий. Перечень такого рода экстерналий приводит к кризису всей банковской системы. В связи с этим появилась необходимость сместить стратегический акцент на макропруденциальный надзор в дополнение к имеющемуся микропруденциальному надзору.
Макропруденциальная политика характеризуется совокупностью превентивных мероприятий в области пруденциального регулирования и надзора, целью которых становится сокращение «системного риска» финансового сферы. Целью макропруденциальной политики становится поддержание стабильности банковской системы. Объекты макропруденциальной политики представлены взаимоотношениями финансовых посредников, финансовых рынков, инфраструктурой финансового рынка, а также финансовой системы и реальным сектором. Микропруденциальное регулирование в отличие от макропруденциального надзора регулирует отдельные банки и их риски, а деятельности финансового сферы в общем уделяют несущественное внимание.
Пруденциальное регулирование и надзор банковской системы непосредственно влияет на механизм правового регламентирования банковской деятельности, и является правовой формой закрепления экономически обоснованных требований, которые предъявляются к функционированию кредитных организаций и небанковских кредитных учреждений, в целях увеличения их финансовой устойчивости и сокращения рисков неликвидности и неплатежеспособности.
ЦБ РФ формирует перечень и порядок применения к банкам мер воздействия за нарушение пруденциальных нормативов деятельности. Регулирующие органы используют к банкам меры воздействия 2-ух видов: предупредительные и принудительные. Предупредительные меры воздействия используются, главным образом, на ранних этапах появления недостатков в тех случаях, когда недостатки в работе банка напрямую не ущемляют интересы кредиторов и вкладчиков. Принудительные меры воздействия используются относительно банка тогда, когда это проистекает из характера совершенных нарушений с учетом того, что использование одних лишь предупредительных мер воздействия не принесет или не может гарантировать надлежащей корректировки работы банка. В случаях нарушения банком положений Банка России, Центральный Банк РФ может применить ряд следующих мер: требовать устранения обнаруженных нарушений; уплатить штраф величиной до 0,1 % минимального размера уставного капитала; ограничить проведение определенных операций на период до 6 мес.
Новыми мерами пруденциального регулирования и надзора могут стать: внедрить дополнительный индикативный показатель – максимально допустимую сумму безнадежных к взысканию активов, TBA; планировать использовать показатель NSFR (по Базель III), что фактически указывает на ужесточение требований к нормативу Н4, что вызывает необходимость его внедрить; при определении нормативов ликвидности из числителя, который представляет собой сумму ликвидных активов, следует вычесть некоторую часть небанковских депозитов нерезидентов в случае, если они составляют более 10 % всех небанковских депозитов, что приводит к ограничению большой зависимости российских кредитных учреждений от депозитов нерезидентов и будет делать банковскую систему более открытой; итоги стресс-тестирований ЦБ РФ по экстремальной модели являются более показательными, если заложить в него наиболее «опасные» свойства, и будут наиболее актуальными, если осуществлять их в некризисные годы каждый квартал, а в кризисные годы – каждый месяц.