Финансовые методы оценки риска (на примере...) | Пример курсовой работы

Финансовые методы оценки риска (на примере…)

Целью исследования является анализ управления рисками в банковской сфере.

Риск есть всегда, от него нельзя избавиться, но можно его минимизировать путём его управления. В каждой кредитной организации должны быть разработаны и внедрены в практику меры по управлению рисками, а также модели их классификации ― в этом заключается основная задача риск ― менеджмента. К числу основных задач относится также создание антирискового управляющего воздействия, основанного на качественной и количественной оценке риска, контроль за лимитами рисковых опрераций банка, оценка принятых решений, а так же создание плана работы в условиях многозадачности.
Необходима разработка более перспективных моделей и соответствующих программных средств для оценки кредитных рисков физических и юридических лиц, которые обладают существенными преимуществами по точности, прозрачности и возможности автоматизации анализа, ранжирования и оценки рисков.
Подводя итог работе, следует сказать следующее: современный банк не боится риска, он рассматривает его как один из элементов своей деятельности, с которым необходимо методично работать и которым можно и нужно управлять.
Итак, в данной работе был проведен анализ управления рисками в банковской сфере.
Банковский риск― неопределенность в отношении возможных потерь на пути к цели, вероятность недополучения доходов по сравнению с планируемыми, представленная в стоимостном выражении.
Банковский риск является возможностью (вероятностью) частичной или полной потери своих ресурсов, в некоторых случаях сокращения доходов или увеличение объемов расходов в результате осуществления определенных финансовых операций.
Кредитный риск возникает у банка в следствие неплатежеспособности клиентов, которые не могут в срок вернуть занятые средства. 
Валютный риск может быть вызван резким колебанием курсов денежных единиц. Если стоимость денег резко падает, то банк и клиенты несут потери. 
Процентный риск приводит к убыткам по причине изменения процентных ставок финансовых инструментов кредитной организации. 
Рыночный риск угрожает потерями в рыночной стоимости ценных бумаг, курсов валют и драгоценных металлов. 
Риски, связанные со вспомогательной деятельностью банков включают потери по формированию депозитов, риски по новым видам деятельности, риски банковских злоупотреблений. 
ПАО «Сбербанк» на сегодняшний день является самым крупным банком в России и СНГ. Сбербанк имеет самую широкую сеть подразделений, которые предлагают весь спектр банковских услуг. Центральный банк Российской Федерации, который является учредителем и основным акционером Сбербанка, по данным на 2018 год владеет уже свыше 60% акций уставного капитала.
По состоянию на анализируемые отчетные даты ПАО «Сбербанк России» с запасом выполняет как предельные значения обязательных нормативов ликвидности, установленные ЦБ РФ, так и внутренние лимиты на риск-метрики ликвидности. Следовательно, факторы, определяющие риск ликвидности для ПАО «Сбербанк России» не являются определяющими, а следовательно, не несут в себе существенных угроз потерь финансовых ресурсов или невыполнения обязательств. Следующий вид риска – это фондовый риск, под которым понимают риск возникновения убытков или снижения прибыли, связанный с изменением справедливой стоимости долевых ценных бумаг. Основными факторами фондового рынка банка выступают, с одной стороны, объем фондового портфеля, а с другой стороны, рискованность этого портфеля, выражающаяся в колеблемости доходности составляющих его ценных бумаг или в колеблемости стоимости этих ценных бумаг.
Целью исследования является анализ управления рисками в банковской сфере.

Что думаете про курсовую?

Поставьте оценку!